Cynthia Kase Trading System

Você sabe o que você faria alguma boa leitura de um livro seria ótimo - especialmente o livro que se manifestou este indicador - e adivinhe, você recebe um bônus adicional ESCRITO PELO AUTOR DO INDICADOR. Cynthia Kase - Kase Pico Oscilador Walander: O Cynthia Kase - Negociação com as chances Sim, livro Kases é bom. Eu não usá-lo para projetar um sistema comercial, porque eu já uso com sucesso ADXcellence por Charles Schaap, 150 e vale cada centavo. (Se você usar métodos Schaaps fielmente e exercer disciplina mental, você certamente vai ganhar dinheiro.) Eu gostaria de confirmar as divergências dadas por ADX e DMI, e eu tenho usado MACD e seu histograma para isso. Mas o CD do Kase é melhor do que qualquer coisa que eu já vi. Ela alega que seu oscilador não só dá divergências que são 80 por cento precisas, mas - por causa de sua correção matemática - também dá divergências 80 por cento do tempo quando a tendência muda, contra cerca de 40 por cento para MACD ou outros osciladores, e isso Parece ser verdade. Um trecho de uma resenha do livro de Kases: Kase então passa a desenvolver o que ela chama de KaseCD. Um derivado do Pico Oscilador. Que podem mostrar divergência quando outros osciladores não. Eu encontrei este para ser verdadeiro. Os indicadores de idade eram necessariamente rápidos e sujos porque os computadores podiam acomodar muitas linhas de código. Poder-se-ia supor que um indicador estatisticamente correto, matematicamente correto, que trate toda a informação estatística disponível na série de preços de maneira sofisticada seria mais preciso do que um indicador de cavalo, e eu achei que isso fosse verdade. Desde que eu quero o indicador para ser sensível, eu uso o MACD-histograma-como derivado de seu pico oscilador, o CD. Mesmo que o meu sistema de negociação não é baseado em métodos Kases, acho que o CD, pelo menos tanto quanto eu tenho sido capaz de testá-lo, para ser bem vale o espaço que ocupa na minha plataforma. Na verdade, eu espero que ele vai acabar por ser inestimável. Parece tecnicamente inclinado. Para a finalidade de projetar um sistema, um pouco do que usando alguém elses, eu recomendaria também Perry Kaufmans novos sistemas negociando e métodos, 4o ed. 82 na Amazon. Você também deve ter uma boa referência sobre candlesticks Bigalows é bom. Eu não duvido que um poderia fazer bem assinando ao serviço de Kases. Eu só não posso pagar. Eu descobri um membro Junior tecnicamente inclinado, estou animado para responder a isso. Eu já li o livro de Perry Kaufmans, todas as 800 páginas dele. A maioria dos quais foram muito bem escrito e explicação detalhada do uso, e cálculos de muitas das médias atuais matemáticas de hoje, e análise de tipo de regressão linear de formas diferentes. Foi um pouco seco ler embora em minha opinião, pode ser mais fascinante para alguém que é mais. Matematicamente inclinado pelo derivado MACD de Kase Peak Oscil. Estou supondo que você criou e ou encontrou o indicador KCD Se sim, então sim, o uso adequado do indicador KCD é definir divergências adequadas em conjunto com o Kase Peak Oscil. Em teoria, Kase desenvolveu o KPO (apenas para encurtá-lo) indicador para corretamente comparar estatisticamente um pico para outro através de uma complexa equação estatística. Os termos que ela usa que, de fato, um pico para outro nem sempre é estatisticamente preciso para comparar que é onde o KPO entrou em criação. Usar o KPO junto com KCD é o sistema de troca final como anotado em seu livro. Usando ambos em conjunto em um período de tempo superior a 5M dar sinais muito mortais precisa - mas, claro, esses sinais não devem ser inseridos cegamente. Kase está atualmente oferecendo webinars, sorte para você, um é realmente amanhã. Por favor pm mim, e eu vou enviar-lhe um link direto para se inscrever para o Webinar-como eu estou em contato direto com ele por e-mail em uma base casual. Ela é realmente um comerciante muito inteligente, e ainda assim maravilhoso. PS. Vou dar uma olhada no livro que você referenciou, eu pessoalmente nunca ouvi falar dele. Eu acredito, mas não me citar sobre isso, vou precisar olhar através do livro para a citação, ela afirma que muitos dos indicadores de mercados são realmente ultrapassado comparativo com o padrão de hoje, juntamente com a volatilidade histórica. A maioria dos indicadores não foram projetados em relação à quantidade de variação que temos no mercado moderno de hoje - juntamente com a quantidade de participação pública à medida que a tecnologia expande as capacidades de uma pessoa comum. Um par de livros para referência de castiçal que eu pessoalmente recomendo são: Para aprender: Steve Nison Candle Stick Método Para a confirmação de aprendizagem: Greg Morris livro sobre Candle Stick método grayghost: Sim, livro Kases é bom. Eu não usá-lo para projetar um sistema comercial, porque eu já uso com sucesso ADXcellence por Charles Schaap, 150 e vale cada centavo. (Se você usar métodos Schaaps fielmente e exercer disciplina mental, você certamente vai ganhar dinheiro.) Eu gostaria de confirmar as divergências dadas por ADX e DMI, e eu tenho usado MACD e seu histograma para isso. Mas o CD do Kase é melhor do que qualquer coisa que eu já vi. Ela alega que seu oscilador não só dá divergências que são 80 por cento precisas, mas - por causa de sua correção matemática - também dá divergências 80 por cento do tempo quando a tendência muda, contra cerca de 40 por cento para MACD ou outros osciladores, e isso Parece ser verdade. Um trecho de uma resenha do livro de Kases: Kase então passa a desenvolver o que ela chama de KaseCD. Um derivado do Pico Oscilador. Que podem mostrar divergência quando outros osciladores não. Eu encontrei este para ser verdadeiro. Os indicadores de idade eram necessariamente rápidos e sujos porque os computadores podiam acomodar muitas linhas de código. Poder-se-ia supor que um indicador estatisticamente correto, matematicamente correto, que trate toda a informação estatística disponível na série de preços de maneira sofisticada seria mais preciso do que um indicador de cavalo, e eu achei que isso fosse verdade. Desde que eu quero o indicador para ser sensível, eu uso o MACD-histograma-como derivado de seu pico oscilador, o CD. Mesmo que o meu sistema de negociação não é baseado em métodos Kases, acho que o CD, pelo menos tanto quanto eu tenho sido capaz de testá-lo, para ser bem vale o espaço que ocupa na minha plataforma. Na verdade, eu espero que ele vai acabar por ser inestimável. Parece tecnicamente inclinado. Para a finalidade de projetar um sistema, um pouco do que usando alguém elses, eu recomendaria também Perry Kaufmans novos sistemas negociando e métodos, 4o ed. 82 na Amazon. Você também deve ter uma boa referência sobre candlesticks Bigalows é bom. Eu não duvido que um poderia fazer bem assinando ao serviço de Kases. Eu só não posso pagar. Mladen: Honesto para deus eu não me lembro (aqueles foram feitos cerca de 1 ano atrás, e eu realmente não me lembro de onde eu tenho o como de) PS: esqueci de anexar as fontes para esse post. Anexado agora Obrigado Mladen e Grayghost, eu usei a versão de Metastock. Desde que eu tenho usado Metatrader por muito tempo, eu esqueci sobre Cynthia Kase e seus indicadores. Mladen, como você usa o indicador de Kase e o oscilador do indicador de KaseThanks adiantado. Três versões diferentes. Senhores, estou avaliando 3 versões diferentes desde a semana passada apenas como o conceito deste oscilador me intriga. Mladen, meu apreço pela sua perícia não tem fim e quando você disse que preferia a versão Kalenzos para a sua, eu realmente não podia acreditar em meus próprios olhos, mas sabendo que o trabalho de Kalenzos, eu decidi pegar o indicador dele que ele me enviou E pelo qual estou muito grato. Eu primeiro baixei o seu e do que eu vi outra versão chamada SpearmanRankNTFVariant (eu baixei todos os seus indicadores para comparar e eu prefiro o último) que eu tenho testado contra o seu. O que eu gosto sobre o seu é o fato de que é tão estável como uma rocha. Enquanto o Spearman tende a levantar a cabeça durante a formação de uma vela e dá um sentido de insegurança. No entanto, o Spearman parece dar sinais diferentes para o seu (note que eu não mencionar Kalenzos ainda como eu só recebeu esta tarde). Ponto no caso são o Triângulo Azul e marcado A e novamente em B. Além disso, observe a diferença em seus sinais em comparação com o Spearman. Quando eu agora comparar esses dois Kalenzos (primeira janela), então há mesmo uma discrepância entre o seu eo seu, especialmente considerando a linha, mas certamente as barras de cores diferentes. Você se importaria de olhar para o Spearman (como eu sei que você, você já fez isso de qualquer maneira) e compartilhar sua experiência com a gente no que diz respeito ao desempenho destes 3 osciladores e talvez você pode vir acima com algo realmente incrível. Eu também informarei sobre a performance ao vivo do oscilador Kalenzos durante a semana. A linha inferior é a linha inferior Kase and Company, Inc. CTA, estabelecida em 1992, tem três focos principais. Serviços de consultoria de hedge e negociação de energia, incluindo modelos algorítmicos, consultoria contínua, relatórios de risco e educação. Algoritmos de suporte de decisão de negociação e algoritmos de previsão e tipos de barras, incluindo Kase StatWare, KaseX, Kase Outlook, KaseBars e Kase Xrange Bars. Custom trading e consultoria de risco e algoritmos especializados. Isso inclui análises personalizadas, principalmente no setor de energia relacionadas a questões de preços, análise de especialistas e trabalho de testemunhas, análise de armazenamento, análise de risco e limites de risco de comerciante. Nosso sucesso repousa sobre o sucesso de nossos clientes em alcançar resultados de linha de fundo. Resultados comprovados desde 1992 Experiência com centenas de empresas de tamanhos variados e complexidades Não baseada na Comissão Estratégias orientadas para o objetivo Personalizado, orientado para o cliente Uma ampla gama de serviços, modelos, análise e consultoria de gerenciamento de risco de energia Serviços de hedge estratégico e defensivo E serviços de cobertura de curto prazo e add-ons para gráficos Tutoriais educacionais e treinamento prático LYNNESTIA Cynthia A. Kase, CMT, MFTA Cynthia A. Kase é um consultor perito em petróleo bruto, produtos refinados, óleo combustível, gás natural e Negociação de commodities relacionadas e hedging, um meteorologista técnico, e preço de energia e analista de risco de preço. A Sra. Kase tem experiência paralela e é reconhecida como líder mundial em análise técnica, previsão técnica do mercado e algoritmo de negociação e cobertura e desenvolvimento de software de mercado financeiro. Ela também é presidente e fundadora da Kase and Company, Inc., que ela estabeleceu em 1992, uma consultoria de gerenciamento de risco de energia nos EUA e uma empresa de software financeiro. A Kase and Company, Inc. fornece aos hedgers de energia políticas, procedimentos e estratégias claras, abrangentes, de avaliação e gestão de risco de energia, bem como apoio contínuo de consultoria de hedge. Além disso, a empresa oferece soluções de negociação, suporte a decisões e soluções de software de gerenciamento de risco e está registrada como um consultor de negociação de commodities com a CFTC. A Sra. Kase ensinou milhares de profissionais da indústria CPE energia técnica de negociação e hedge de energia e classes de gestão de risco e é amplamente publicado em ambas as especializações. Além disso, a Sra. Kase atuou como um perito em uma série de casos legais e falou em mais de 100 conferências e eventos do setor. De 1991 a 1992 aconselhou o Ministério do Petróleo da Arábia Saudita, Petronal, como Diretor de Análise Técnica e Diretor de Gerenciamento de Riscos, analisando contratos de energia e preços e desenvolvendo sistemas de hedge computadorizados. De 1990 a 1991, foi Vice-Presidente de Gerenciamento de Risco de Mercadorias no Chemical Bank, negociando derivativos de balcão. De 1980 a 1990, a Sra. Kase trabalhou para a Chevron Corporation (anteriormente Standard Oil Company da Califórnia). De 1983 a 1990, trabalhou para o braço comercial internacional de empresas de petróleo, CIOC. De 1985 a 1990, a Kase era um comerciante de nível gerencial, responsável pelos escritórios internacionais de transatlânticos e caribais da parte norte de Nova Iorque, primeiramente de petróleo bruto e depois de produtos refinados. De 1983 a 1985 coordenou contratos, expedição, especificações, crédito, preços analisados ​​e desenvolveu o primeiro programa de otimização de mesclagem da empresa. De 1980 a 1983, a Sra. Kase foi engenheira de projetos para o departamento de engenharia corporativa. De 1973 a 1980, a Sra. Kase trabalhou como engenheira para a Polaroid e depois para a Stauffer Chemical e serviu como oficial de serviço de engenharia nas Reservas Navais dos Estados Unidos de 1976 a 1991, alcançando o posto de Tenente Comandante. A Sra. Kase detém as designações profissionais de CMT (Técnico de Mercado Freqüente) concedido pela Associação de Técnicos de Mercado, e MFTA (Mestre em Análise Técnica Financeira) concedido pela Federação Internacional de Analistas Técnicos. Ela ganhou dezenas de prêmios por seu trabalho, tanto em análise financeira e consultoria de energia. Ela recebeu um BS de Lowell Tech (agora Universidade de Massachusetts em Lowell, 1973) e ME Northeastern University (1977), ambos em engenharia química. Kase ganhou inúmeros prêmios, incluindo mais recentemente Best Commodity, Energia e Energia, Pesquisa e Estratégia da Technical Analyst Magazine. Seu vídeo recentemente lançado e pasta de trabalho Kase em Análise Técnica foi saudado como um excelente recurso na análise técnica moderna. P. Dean Rogers, AP Dean Rogers, presidente da DRC Solutions, Inc. foi retido como Gerente Geral e Analista Sênior em 2002 depois de ter trabalhado para a Kase and Company, Inc. a partir de 2000. Rogers é agora um dos principais analistas técnicos de indústrias de energia E previsores, e escreve Kases premiado previsões. Em seu papel na RDC, Rogers supervisiona operações Kases e apoio ao cliente e treinamento. Ele também ensina nos cursos de análise técnica e gerenciamento de risco de energia da Kases, gerencia programação e desenvolvimento e colabora estreitamente com a Sra. Kase no desenvolvimento de novos softwares e na realização de pesquisas quantitativas. Quando com a Kase, a Rogers projetou e escreveu programas e módulos para ajudar a acelerar e automatizar partes dos sistemas internos de previsão e hedging da Kases. Ele também trabalhou extensivamente com os indicadores comerciais Kase StatWare. O Sr. Rogers é bacharelado pela Universidade do Novo México, tendo se concentrado em Sistemas de Informação Organizacional e de Informação. Rogers é membro da Market Technicians Association, foi citado nas publicações do Wall Street Journal, Bloomberg e Reuters e no Black amp Veatchs Cap Markets Report. Ele também foi publicado na Análise Técnica da revista Stocks and Commodities e contribuiu artigos para várias eSignal e Bloomberg publications. Cynthia Kase - Multi-Dimensional Trading - TRADING. Este é o fim da visualização. Inscreva-se para acessar o restante do documento. Pré-visualização de texto não formatado: TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO. Multi-dimensional tempo de negociação No segundo dos três artigos, Cynthia Kase mostra como uma compreensão do tempo em mais de uma dimensão levou ao desenvolvimento de um sistema de triagem estatística e uma substituição para o MACD que emprega aleatória teoria de pé. Por Cynthia Kase enerally, podemos separar os futuros comerciantes em duas grandes categorias: fundo ou carteira comerciantes e mercado único comerciantes. Os gestores do fundo melhoram a lucratividade e limitam o risco ao negociar um grupo de commodities com baixa covariância, ou seja, através da diversificação. Muitos comerciantes privados e investidores não têm nem o capital nem o tempo para negociar múltiplos mercados. A maioria dos comerciantes corporativos e institucionais costuma negociar apenas um mercado de Tbonds ou petróleo bruto, por exemplo. Aqui apresentamos dois indicadores que melhoram a precisão e diminuem o risco empregando técnicas de diversificação do tempo. Em nossa discussão sobre o DevStop, verificamos como o risco é ditado pelo mercado e não tem nada a ver com o que podemos pagar. O risco está relacionado à volatilidade, que por sua vez é proporcional à raiz quadrada do tempo. Se quisermos reduzir o risco, tudo o resto sendo iguais, só podemos reduzir nosso prazo ou nosso volume. Um ponto chave é que o mercado é fractally simétrico. Para ilustrar isso, muitas vezes eu uso a analogia da boneca russa uma boneca que se abre para revelar uma boneca menor, mas idêntica dentro, e assim por diante, até que a boneca é muito pequena para quebrar. O mercado é o mesmo: ondas de preços maiores consistindo em ondas de preços cada vez menores em prazos mais curtos. Permission slip Mais de um século atrás, quando o comércio foi realizado em navios de navegação, você poderia dizer que quanto mais você estava disposto a arriscar e quanto mais riscos você estava disposto a tomar, maior o seu potencial Obtendo permissão Short trade okay Daily silver continuation Whipsaws Evitado 7,60 Dólares por onça - 8,00 7,80 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 i 5,80 quot. Kase permissivo estocástico, 215 2 Regra um em ação 50 4O 30 20 10 O filtro permissão-estocástico ajuda a evitar negociações de contra-tendência whipsaw. Permissão-Barras curtas neste mercado de urso contêm pontos pretos. recompensa. Em primeiro lugar, faria sentido navegar com o vento e na direção da maior recompensa. Também faria sentido construir um buffer de lucro em empreendimentos menos arriscados antes de tentar uma grande viagem. Trading é o mesmo que queremos para o comércio na direção da grande tendência e construir o lucro em nosso comércio em um ambiente de baixo risco antes de assumir riscos adicionais com a expectativa de mais ganhos. Para conseguir isso, simultaneamente trocamos quadros de tempo múltiplos, usando o período de tempo mais longo para exibir negociações no período de tempo mais curto. Por exemplo, podemos reduzir em um terço do nosso risco em relação a um gráfico diário negociando em um nono do cronograma diário: Para um mercado aberto seis horas, podemos trocar um gráfico de 45 minutos, levando os negócios apenas na direção da Tendência evidente no diário. Uma vez que temos um lucro estabelecido em nosso comércio, podemos mover todos ou uma parte de nossa posição para um gráfico diário, usando esse lucro como um amortecedor contra o risco aumentado. Se perdemos, perdemos apenas uma quantidade equivalente a um terço do diário. Podemos levar isto ainda mais, por exemplo, reduzindo o risco por outro terço entrando o comércio em um gráfico de fiveminute no sentido da tendência de 45minute, escalando seqüencialmente ao 45minute e então o diário. Nós também podemos aumentar a escala) o tamanho do comércio como recebemos sinais em cada vez mais prazos. Técnicas rudimentares que exigem que os comerciantes para assistir vários gráficos em diferentes prazos esperando para a conclusão de barras no período de tempo mais longo para determinar a tendência principal foram sug 1988 prata perpétua r. . PeakOscillator Illllfyr JJ A Ill: illiitlmiglirihl O KCD e PeakOscillator dão um mergulhador bearish (página 32) Mostra o sinal de gence perdido pelo MACD. Dólares por onça. - colisões causadas pela atualização de 800 em incrementos de tempo mais curtos. Esta é a matemática por trás de nossos 760 permissão-K (PK), Per missionD (PD) e Per) 7.20 3 missão filtros estocásticos. A próxima etapa de simplificação 6.80 é reduzir o filtro para somente sinais longos ou curtos apenas definindo regras de filtro de comércio. Nós desenvolvemos três regras simples 30 para Permission-Long e suas inversas para O f PermissionShort. -30 3 Estes são 1) quando ambos PK e PD estão montando o topo i do gráfico, ea diferença entre eles é pequena 4 (digamos, menos de 2 a 5 as variáveis ​​exatas 2 dependeria do comprimento do 2) o PK eo PD estão na zona neutra (para 120 f: exemplo, 20 a 80), e PK é 40 acima de PD, ou 3) quando o PK-40 está acima do limiar inferior. Aumentando, e é substancialmente maior (pelo menos 5 ou mais) do que PD. Obtenção de um mercado de urso em sil ver com o Per - 3: gested no passado. Nós superamos os dois inconvenientes deste método assistindo dois gráficos e esperando por uma barra para completar através de automação e simplificação. Primeiro, nós redefinimos o tempo. Voltando ao nosso exemplo anterior, se quisermos filtrar um gráfico de barras fiveminute com sinais de uma barra de 45minute, nós simplesmente redefinir 45 minutos como o período de 45minute terminando na conclusão de cada barra de cinco minutos. Assim nós temos uma janela movente de 45minute e não temos que esperar para a conclusão da barra. Isto é feito definindo o alto da barra maior como o mais alto mais elevado em nove bares de cinco minutos, o baixo como o mais baixo baixo no mesmo período, o aberto como a abertura da barra de nove de volta (O8) eo fechar como O fechamento da barra atual (CO). Podemos então substituir nossa OHLC sintética em qualquer fórmula, como o tradicional (com a linha inicial K e as linhas D suavizadas) para projetar um filtro, com a provisão de que o indicador resultante geralmente deve ser suavizado para tomar Algumas das missionStochastic abaixo. Nesse caso, a regra 1 prevalece por um período prolongado, um fenômeno comum 5 não em mercados de tendência: Os indicadores de impulso tendem a andar no topo ou no fundo do gráfico, permanecendo em mais comprado ou, neste caso, 3 períodos. Contrariamente aos mitos populares sobre os mercados de sobrecompra ou sobrevenda, o que é importante é quando o mercado sai dessas condições, não que a condição em si existe (o que é o motivo da regra três). O resultado é binomial, temos apenas um dos dois resultados PermissionLong ou Short. Podemos exibir a permissão de várias formas: como um histograma com uma cor por muito tempo e outra para curto, ou com 1 para longo e l para curto, como uma cor para longa e outra para curta, ou Podemos colorir o pano de fundo PeakOscillator no gráfico com,. Mostramos PermissionShort como um ponto preto no meio da barra e PermissionLong como em branco. Observe a maioria das barras contêm um ponto preto em todo o mercado de urso. Usando uma média móvel simples (período de nove e dezoito) sistema de crossover para entrada no mercado de tempo há seis sinais longos. Quatro sinais não são permitidos e, portanto, os longos whipsaw comércios são evitados. Aplicando outras regras simples, por exemplo, à espera de um segundo sinal de confirmação para tomar uma negociação contra a tendência prevalecente anterior, a menos que uma ponta topo ou bot tom ocorreu, teria eliminado os dois comércios marcados XX. Se uma nova baixa é feita seguindo um sinal de compra, o sinal de compra seguinte é novamente um primeiro sinal.) Ouvindo CDs Outra maneira que podemos diversificar no tempo é usando o cálculo integral parece complicado, mas não é). A velocidade é a primeira derivada da distância em relação ao tempo, e a aceleração é o segundo ml Dólares por 02. L 5,80 5,60 5,40 5,20 ti L 1i KC Pg DH) i 4 I Illlllll 10 Iquot quotwill um) MACD I não - Divergente L 3 JWHW 5MHWEWHUi, imaznHILIN 0 1 Ei 3 PeakOutsignal j. Isto. W-i 120 lmWWHMngumnw, gmanHhg 1. 6 i. N 6 M Fonte: Trad A divergência do KCD confirma o sinal PeakOscillators PeakOut antes da venda. Barras de código. Neste exemplo, TRADING TECHNIQUES um derivado HID. Da mesma forma, a maioria dos indica - dores de momentum são realmente indicadores de taxa de mudança ou de velocidade de algum tipo, em que o preço substitui a distância. Momentum é um misnomer em que na física, momentum é o produto da massa e da velocidade. Como os indicadores de momentum popu lar geralmente não incluem um termo de massa, o indicador de velocidade, uma primeira derivada do preço em relação ao tempo, seria mais preciso. A aceleração é a derivada da velocidade relativa ao tempo, ou mudança de preço em relação ao tempo ao quadrado. Um desses indicadores de impulso popular é o MACD. No mês passado, discutimos como a substituição de uma medida estatística de tendência na forma de índices de caminhada randômica revisada para médias móveis tradicionais em um oscilador (produzindo o PeakOscillator é superior aos osciladores tradicionais). As vantagens são que ele é normalizado para a volatilidade e, portanto, E é mais preciso devido às rigorosas medidas estatísticas subjacentes às matemáticas. Além disso, substituindo os índices de médias móveis no MACD produz o KaseCD superior (KCD). Assim como o MACD em sua forma de histograma popular é simplesmente um O KCD é o PeakOscillator menos a sua média média KCD ((PeakOscillator) - averagetPeakOscillator, 8), 3) Simplesmente, é mais preciso, dá sinais de divergência mais confiáveis, menos sinais falsos , Produz formações mais claras e é muito mais estável em torno da linha zero. Ao empregar este indicador de aceleração polido com o PeakOscillator baseado em velocidade, além de uma técnica de cronometragem como uma média móvel simples, estamos avaliando o preço em três dimensões: por si só, em relação ao tempo e com relação ao tempo quadrado. As probabilidades de identificar possíveis curvas de mercado são assim melhoradas. A configuração de prata (página 33) mostra o pico do mercado de prata logo antes do início da imagem do mercado de ursos na permissão de obtenção. O KCD mostra uma divergência clássica enquanto o MACD é não-divergente. O subgrafo inferior mostra o PeakOscillator com um sinal PeakOut clássico seguido de divergência. O PeakOut com diver gence, confirmado pelo KCD divergente, é um sinal forte de que o mercado pode estar se inverter ou entrar em uma fase corretiva de magnitude razoável. Na sequência do encerramento no final do Verão de 1988, o mercado corrigiu para o lado positivo durante a queda, atingindo o seu pico no final de Novembro (ver Confirmação do mergulho, página 33). O KCD divergiu, confirmando um sinal de PeakOut, indicando uma volta para trás no mercado de urso, quando o MACD tradicional era nondivergent. No próximo mês, mostraremos como combinar indicadores estatísticos multidimensionais usando um comércio real. FM Cynthia Kase, autora de Trading With the Odds, é consultora de gestão de riscos e negociação. Ver documento completo Esta nota foi enviada em 02222013 para o curso ECON 101 ministrado por Professor Svendsson durante a Primavera 03912 (em inglês). Na Escola de Economia de Estocolmo. TERM Primavera 03912 PROFESSOR Svendsson Compartilhar este link com um amigo: A maioria dos documentos populares para ECON 101 Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera 2013 Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona fundo Eu acredito Um sistema de negociação bom Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona De Matos E Fernandes-Testando A Propriedade De Markov Com Ultra-High Frequency Dados Financeiros Estocolmo Escola De Economia ECON 101 - Primavera 2013 TESTE A PROPRIEDADE DE MARKOV COM DADOS FINANCEIROS DE ULTRA-ALTA FREQÜÊNCIA Joao Amaro de Ma De Matos E Fernandes - Testando A Propriedade De Markov Com Dados Financeiros De Alta Freqüência Demarchi E Sistemas De Negociação De Equidade De Foucault Na Europa - Um Estudo Das Alterações Recentes ECON 101 - Mudanças Marianne Demarchi SBF-Bou Demarchi e Foucault-Equity Trading Systems na Europa - Uma pesquisa de mudanças recentes Dennis D Peterson - Desenvolvimento de um sistema de negociação Combinando Rsi ampamp Bollinger Bands Estocolmo School of Economics ECON 101 - Primavera 2013 Stocks amp Commodities V. 20: 8 (46-56): Desenvolvendo um sistema de negociação por Dennis D. Peters Dennis D Peterson - Desenvolvendo Um Sistema de Negociação Combinando Rsi ampamp Bandas de Bollinger Comércio Internacional Avançado Estocolmo School of Economics ECON 101 - Primavera 2013 Feenstra, Comércio Internacional Avançado Capítulo 1: Preliminares: Dois Modelos de Setor Nós Advanced Comércio Internacional Aplicação de Jogos Multi-agente para a previsão de Tempo Financeiro - Series Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera 2013 Aplicação de jogos multi-agentes para a previsão de séries temporais financeiras Neil F. Joh Aplicação de jogos multi-agente para a previsão de tempo-série financeira Alan Farley - 3 Swing Trading exemplos , Com Gráficos, Instruções E Definições Para Obtê-lo Sta Escola De Economia De Estocolmo ECON 101 - Primavera 2013 3 EXEMPLOS DE NEGOCIAÇÃO SWING, COM CARTAS, INSTRUÇÕES NS, E DEFINIÇÕES PARA COMEÇO COMEÇAR Alan Farley - 3 Swing Exemplos de negociação, com gráficos, instruções e definições para obter Sta Se eu não fazer esse dinheiro de volta hoje Im em apuros OU você pode dizer que eu fiz alguns Estocolmo School of Economics ECON 101 - Spring 2013 Course Schedule PARTE 1- O Jogo Mental. A maioria dos comerciantes acreditam que a negociação correta Borsellino Lewis 2001 - Trading Es e Nq Curso de Futuros Que padrões escondidos você pode usar para identificar e trocar as inversões antes de sua Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera 2013 Ciclos Padrão: Geralmente se o mercado está tendendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa por um período mais longo Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera de 2013 ANÁLISE TÉCNICA EXPLICADA Padrões (onda de Elliott Figura 16 Tecnologia de Investimento A negociação permanece perto do topo da última Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera de 2013 Grandes Padrões de Lucro Usando Sinais de Candlestick e Lacunas Como Fazer Uma Vida Comercial T grandes padrões de lucro usando sinais de castiçal e lacunas - Stephen W. Bigalow Durante o preopen os fabricantes de mercado podem postar Citações mas estas citações não são Estocolmo Escola de Economia ECON 101 - Descoberta de Preço de Primavera 2013 e Negociação Após Horas Michael J. Barclay Universidade de Rochester Te Barclay E Hendershott-Preço Descoberta E Negociação Após HoursWiley Trading Kase em Análise Técnica Workbook: Negociação e Previsão, Curso de vídeo Aprenda tudo que você precisa saber sobre negociação e previsão com análise técnica Kase em Análise Técnica é o último guia para a previsão e comercialização tecnicamente, uma abrangente tudo que você precisa saber revisão dos tópicos. Instrutora vencedora de prémios, Cynthia A. Kase, CMT 1. A MFTA 2., engenheira, comerciante veterano de energia e um dos mais proeminentes técnicos de mercado do mundo, capta mais de 30 anos de experiência em treze sessões de meia hora por mais de seis - depth horas em fundamentos de análise técnica. Os telespectadores irão desenvolver uma melhor compreensão de gráficos e indicadores técnicos e obter um olhar para dentro de material de ponta com base em Kases próprios indicadores exclusivos e abordagens inovadoras para negociação e previsão. O vídeo descreve técnicas-chave para interpretar o comportamento do mercado e desenvolver uma abordagem técnica para a negociação. A pasta de trabalho fornece exercícios de prática que reforçam os conceitos aprendidos como Kase guias telespectadores através das várias metodologias e suas aplicações reais para interações de mercado bem sucedidas. A análise técnica é baseada na premissa de que o comportamento de um mercado revela tudo o que é conhecido sobre ele. A ação de preços, a volatilidade e as taxas de variação de preços podem ser aproveitadas pelas técnicas da Kases para prever os preços futuros, identificar oportunidades de negociação com baixo risco e alta recompensa e reduzir as perdas ao mesmo tempo em que os lucros são liberados. O Kase on Technical Analysis mostra como é feito, fornecendo uma instrução clara e abrangente e uma visão especializada que ajuda os espectadores a: Construir uma compreensão fundamental de gráficos e indicadores técnicos, incluindo uma introdução às técnicas mais recentes. Aprenda os métodos técnicos mais importantes para interpretar e analisar market behavior Effectively apply technical analysis to trading strategy, risk management and market forecasting Formulate entry and exit strategies by using pattern recognition and properly applying technical indicators Technical analysis is a core discipline used by successful traders to assess market conditions and time trades. This package covers the aspects of technical analysis needed for intelligent interaction with the markets, from theory to practice, with concrete guidance toward real-world application. For traders wanting to come up to speed on technical analysis, for those wanting a refresher on the topic, as well as for seasoned traders looking for new ideas, Kase on Technical Analysis provides deep insight from a global authority. 1 Chartered Market Technician awarded by the Market Technicians Association 2 Master of Financial Technical Analysis awarded by the International Federation of Technical Analysts About the Author xv About the Video Course xvii PART I: QUESTIONS Start with Charts 7 Trending Indicators: Entries and Stop and Reverse 15 Swings and Swing Systems 23 Chart Patterns 31 Candlesticks and Gaps 39 Using Stops to Exit Trades: Taking Profit, Cutting Losses 45 Bar Patterns: Estimating Risk and Setting Bar Size 53 Intro to Momentum, Including Momentum in Trading 61 Forecasting Techniques:Waves and Projections 67 Developing a General Market View 73 Oscillators: Trading Oscillators Systems 81 Multiple Chart Trading: Using Kase StatWare, and KaseX 89 PART II: ANSWERS Start with Charts 97 Trending Indicators: Entries and Stop and Reverse 103 Swings and Swing Systems 111 Chart Patterns 119 Candlesticks and Gaps 125 Using Stops to Exit Trades: Taking Profit, Cutting Losses 131 Bar Patterns: Estimating Risk and Setting Bar Size 137 Intro to Momentum, Including Momentum in Trading 143 Forecasting Techniques: Waves and Projections 149 Developing a General Market View 155 Oscillators: Trading Oscillators Systems 161 Multiple Chart Trading: Using Kase StatWare, and KaseX 167 Recommendations for Further Reading 181 Legend of Symbols 183 Algorithms and Formulae for Public Domain Indicators and Contact Information for Kase and Company, Inc. 193 Authorrsquos Disclaimer 195 Continuing Education and Private Classes 197 Request permission to reuse content from this title To apply for permission please send your request to permissionswiley with specific details of your requirements. Isso deve incluir o (s) título (s) Wiley ea parte específica do conteúdo que você deseja reutilizar (por exemplo, figura, tabela, extrato de texto, capítulo, números de página, etc.), a forma como você deseja reutilizar Ele, o número de circulação de pessoas que terão acesso ao conteúdo e se este é para fins comerciais ou acadêmicos. Se este for um pedido de republicação, por favor inclua detalhes do novo trabalho no qual o conteúdo do Wiley aparecerá. Por John Wiley amp Sons, Inc. ou empresas relacionadas. Todos os direitos reservados. Por favor, leia nossa política de privacidade.